Lexikon der Economics. 2013.
Korrelationsmatrix — Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen nennt man multivariate Verteilung oder auch mehrdimensionale Verteilung. Inhaltsverzeichnis 1 Formale Darstellung 2 Ausgewählte multivariate Verteilungen 3 Die multivariate… … Deutsch Wikipedia
Korrelationsmatrix — koreliacinė matrica statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. correlation matrix vok. Korrelationsmatrix, f rus. корреляционная матрица, f; матрица коэффициентов корреляции, f pranc. matrice de corrélation, f … Fizikos terminų žodynas
Faktorenanalyse — Die Faktorenanalyse, häufig auch Faktoranalyse, ist ein Verfahren der multivariaten Statistik. Es dient dazu, aus empirischen Beobachtungen vieler verschiedener manifester Variablen (Observablen, Items) auf wenige zugrunde liegende latente… … Deutsch Wikipedia
Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium — Die Anti Image Korrelationsmatrix bildet in der Faktorenanalyse die Grundlage zur Prüfung, ob ein Datensatz mit m Indikatoren (Variablen) sich durch Faktoren darstellen lässt. Daraus abgeleitet werden die Prüfgrößen Measure of sampling adequacy… … Deutsch Wikipedia
Multivariate Normalverteilung — Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen nennt man multivariate Verteilung oder auch mehrdimensionale Verteilung. Inhaltsverzeichnis 1 Formale Darstellung 2 Ausgewählte multivariate Verteilungen 3 Die multivariate… … Deutsch Wikipedia
Measure of sampling adequacy — Das Kaiser Meyer Olkin Kriterium (KMK oder KMO, auch measure of sampling adequacy, MSA) ist eine Prüfgröße zur Beurteilung der Eignung der Korrelationsmatrix einer Faktorenanalyse. Mittels des Kaiser Meyer Olkin Kriteriums ist es möglich zu… … Deutsch Wikipedia
Mehrdimensionale Normalverteilung — Die mehrdimensionale oder multivariate Normalverteilung ist ein Typ multivariater Wahrscheinlichkeitsverteilungen und stellt eine Verallgemeinerung der (eindimensionalen) Normalverteilung auf mehrere Dimensionen dar.[1] Bestimmt wird eine… … Deutsch Wikipedia
Hauptkomponentenanalyse — als Faktorenanalyse: Zwei Hauptkomponenten einer zweidimensionalen Punktwolke (orthogonal rotiert) Die Hauptkomponentenanalyse (siehe auch Hauptachsentransformation oder Singulärwertzerlegung) oder englisch Principal Component Analysis (PCA) … Deutsch Wikipedia
Kaiser-Kriterium — Das Kaiser Guttman Kriterium, häufig auch nur Kaiser Kriterium genannt, ist ein Verfahren zur Bestimmung der optimalen Faktorenzahl bei der Faktorenanalyse. Das Kriterium wurde in der 1950er Jahren von Louis Guttman sowie Kaiser und Dickman… … Deutsch Wikipedia
Bartlett-Test — Als Bartlett Test (auch: Bartlett s Test) werden zwei verschiedene Tests bezeichnet: der Bartlett Test auf Gleichheit der Varianzen in k Stichproben und der Bartlett Test auf Spherizität zur Durchführung einer Faktorenanalyse. Beide Tests beruhen … Deutsch Wikipedia
